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法政大学 
経営学部 
市場経営学科 

教授 
山嵜 輝 
ヤマザキ アキラ 
YAMAZAKI Akira 


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更新日:2019/11/18 

経歴
法政大学 経済学部 教授  2015/04-現在 
東京大学 経済学部 非常勤講師  2016/04-2018/07 
法政大学 経営学部 准教授  2012/04-2015/03 
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー  2005/10-2012/03 
日本銀行 金融研究所  2004/05-2005/04 
東京三菱銀行(現 三菱東京UFJ銀行)  1998/04-2005/09 

学歴
東京大学  経済学研究科  金融システム  博士後期  2012/03  修了 
東京工業大学  総合理工学研究科  知能システム科学  博士前期  1998/03  修了 
東京理科大学  理学部  数学  1996/03  卒業 

学位
博士(経済学)  東京大学  2012/03 
修士(理学)  東京工業大学  1998/03 

研究分野
金融工学、数理ファイナンス 

研究テーマ
金融工学、数理ファイナンス  デリバティブ、確率解析、証券・金融市場分析 

競争的資金等の研究課題
マクロ・ファイナンス理論の新展開  科学研究費  2017/04/01-2020/03/31 
レヴィ過程によるファイナンス理論の新しい展開に関する研究  科学研究費  基盤研究(C)一般  2014/04/01-2017/03/31 
ジャンプや確率ボラティリティを考慮したデリバティブ価格理論に関する研究  科学研究費  研究活動スタート支援  2012/10/01-2014/03/31 
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論文
研究論文(大学,研究機関紀要)  ブラック・ショールズ・モデルの拡張と確率的時間変更  経営志林  56/ 2  2019 
研究論文(学術雑誌)  単著  A Dynamic Equilibrium Model for U-Shaped Pricing Kernels  Quantitative Finance  18/ 5  2018 
研究論文(学術雑誌)  単著  Equilibrium Equity Price with Optimal Dividend Policy  International Journal of Theoretical and Applied Finance  20/ 2  2017  10.1142/S0219024917500121 
研究論文(学術雑誌)  単著  Generalized Barndorff-Nielsen and Shephard Model and Discretely Monitored Option Pricing  International Journal of Theoretical and Applied Finance  19/ 4  2016  10.1142/S0219024916500242 
研究論文(学術雑誌)  単著  Asset Pricing with Non-Geometric Type of Dividends  Annals of Financial Economics  10/ 2  2015  10.1142/S2010495215500165 
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担当授業科目
ファイナンス論 
基礎ファイナンスⅠ 
演習 
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所属学協会
The Bachelier Finance Society  2013/12-現在 
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)  2013/12-現在 
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