English
法政大学 
理工学部 
経営システム工学科 

准教授 
安田 和弘 
ヤスダ カズヒロ 
YASUDA Kazuhiro 



出力する項目だけ表示しています。
更新日:2019/12/20 

経歴
法政大学  理工学部 経営システム工学科  助教  2008/04-2013/03 
一橋大学  (大学教育開発センター)  非常勤講師  2010/04-現在 
首都大学東京  (都市教養学部 経営学系 経営学コース)  非常勤講師  2011/04-2011/09 
法政大学  理工学部 経営システム工学科  准教授(現在に至る)  2013/04-現在 
法政大学 大学院  理工学研究科 システム工学専攻(経営系)  兼任  2014/04-2016/03 
首都大学東京  (大学院 理工学研究科)  非常勤講師  2015/10-2016/03 
法政大学 大学院  理工学研究科 システム理工学専攻(経営システム系)  兼任(現在に至る)  2016/04-現在 
首都大学東京  (都市教養学部 経営学系 経営学コース)  非常勤講師  2016/04-2016/09 

学歴
京都大学  理学部  数学  2003/03  卒業 
大阪大学  基礎工学研究科  博士前期  2005/03  修了 
大阪大学  基礎工学研究科  博士後期  2008/03  修了 

学位
学士(理学)  京都大学  2003/03 
修士(工学)  大阪大学  2005/03 
博士(理学)  大阪大学  2008/03 

教育・研究活動状況
測度論を前提とした確率論、確率解析を用いて数理ファイナンス・金融工学やその数値解析について研究しています。興味のある学生は研究室に話を聞きに来てください。 

研究分野
確率論・確率解析 
数理ファイナンス・金融工学 

研究キーワード
数理ファイナンス 
金融工学 
確率論 
確率解析 
数値解析 
統計解析 

研究テーマ
Malliavin解析を用いた多次元確率密度関数の推定とそのファイナンスへの応用  Malliavin解析、Greeks、Stochastic volatility model  2006-現在 
離散観測下におけるベイズ推定量(フィルター)のparticle近似について  ベイズ推定、フィルタリング、particle近似、Kernel density estimation  2007-現在 
高頻度データを用いた金融危機の実証研究  高頻度データ、金融危機  2009-現在 
記憶を持つ過程に対するファイナンス  Fractional Brownian Motion、非マルコフ過程  2011-現在 
数理ファイナンスにおけるフィルタリング理論  フィルタリング  2013-現在 

競争的資金等の研究課題
フィルタリング用のparticle近似における誤差評価  その他  大阪大学  平成19年度第1回学生海外短期研究留学助成  2007/09/01-2007/10/31 
ファイナンスにおける推定と数値解析における新展開  科学研究費  若手研究(B)  2011/04/01-2014/03/31 
詳細表示...

著書
コア講義 微分積分  礒島伸、桂利行、間下克哉、安田和弘  裳華房  2016/09 
コア講義 線形代数  礒島伸、桂利行、間下克哉、安田和弘  裳華房  2016/09 
詳細表示...

論文
研究論文(学術雑誌)  共著  Effect of Zero-cost Interval in Running Cost for Stochastic Impulse Control Problems  R. Naito, K. Yasuda  Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers  32/ 8, 301-308  2019/08 
研究論文(学術雑誌)  共著  Tuning of a Bayesian Estimator under Discrete Time Observations and Unknown Transition Density  A. Kohatsu-Higa, N. Vayatis, K. Yasuda  Theory of Stochastic Processes  23(39)/ 1, 18-52  2018 
研究論文(学術雑誌)  共著  Classical and Restricted Impulse Control for the Exchange Rate under a Stochastic Trend Model  W.J. Runggaldier, K. Yasuda  Journal of Economic Dynamics and Control  91, 369-390  2018/06 
研究論文(学術雑誌)  共著  Expected Exponential Utility Maximization of Insurers with a Linear Gaussian Stochastic Factor Model  H. Hata, K. Yasuda  Scandinavian Actuarial Journal  2018/ 5, 357-378  2018/05 
研究論文(学術雑誌)  共著  Weak rate of convergence of the Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with non-regular drift  A. Kohatsu-Higa, A. Lejay, K. Yasuda  Journal of Computational and Applied Mathematics  326, 138-158  2017/12 
詳細表示...

受賞
2009年度システム制御情報学会奨励賞  2009/05/21 
2009年度システム制御情報学会砂原賞  2009/05/21 
詳細表示...

担当授業科目
数理ファイナンス基礎 
ポートフォリオ理論 
経営工学基礎演習 
確率過程特論1 
数学科教育法(3) 
詳細表示...

所属学協会
日本数学会  2008/04-現在 
システム制御情報学会  2008/09-現在 
日本金融・証券計量・工学学会  2013/07-現在 
日本応用数理学会  2015/06-現在 
詳細表示...

委員歴
日本金融・証券計量・工学学会  理事  2019-現在 
日本応用数理学会「若手の会」  運営委員  2019-現在 
詳細表示...