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法政大学
経済学部
現代ビジネス学科
教授
湯前 祥二
ユマエ ショウジ
YUMAE Shoji
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更新日：2019/07/24
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学歴
京都大学 経済学研究科 経済動態分析専攻 博士後期 2004/03/23 修了
筑波大学 経営・政策科学研究科 経営システム科学専攻 博士前期 2001/03/23 修了
東京大学 工学部 航空学科 卒業
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学位
博士（経済学） 京都大学 2004/03/23
修士（経営学） 筑波大学 2001/03/23
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研究分野
ファイナンス
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著書
モンテカルロ法の金融工学への応用 湯前祥二，鈴木輝好 朝倉書店 2000/06/10
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論文
金融工学におけるシミュレーション 湯前 祥二 シミュレーション 22/ 4, 254-260 2003/12/15 02859947
URL
配当のある年金保険商品に対応する保険会社の最適ポートフォリオ戦略 湯前 祥二 日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌 公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会 45/ 4, 471-489 2002 0453-4514
URL
年金保険商品を,(1)会社の運用資産を,原資産とする(2)コールオプション類似の条件付き請求権として,モデル化した.期末の運用資産を,会社持ち分と契約者持ち分に分け,会社は,運用戦略によって原資産に影響を与えることで,会社持ち分を最適化するとした.無裁定条件を課して,マルチンゲール法を使って,会社持ち分の最適化(収益率の分散最小化)を行った結果,期末の資産価値を表す式は,危険資産の期末の価格に応じて,3つの区間に分かれることが分かった.また,最適な資産ポートフォリオ過程が得られた.さらに,数値計算によって,会社持ち分の効率的フロンティアを得た.
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担当授業科目
リスク・マネジメントA
リスク・マネジメントB
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