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法政大学 
経済学部 
現代ビジネス学科 

教授 
湯前 祥二 
ユマエ ショウジ 
YUMAE Shoji 



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更新日:2019/07/24 

学歴
京都大学  経済学研究科  経済動態分析専攻  博士後期  2004/03/23  修了 
筑波大学  経営・政策科学研究科  経営システム科学専攻  博士前期  2001/03/23  修了 
東京大学  工学部  航空学科  卒業 

学位
博士(経済学)  京都大学  2004/03/23 
修士(経営学)  筑波大学  2001/03/23 

研究分野
ファイナンス 

著書
モンテカルロ法の金融工学への応用  湯前祥二,鈴木輝好  朝倉書店  2000/06/10 
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論文
金融工学におけるシミュレーション  湯前 祥二  シミュレーション  22/ 4, 254-260  2003/12/15  02859947  URL 
配当のある年金保険商品に対応する保険会社の最適ポートフォリオ戦略  湯前 祥二  日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌  公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会  45/ 4, 471-489  2002  0453-4514  URL  年金保険商品を,(1)会社の運用資産を,原資産とする(2)コールオプション類似の条件付き請求権として,モデル化した.期末の運用資産を,会社持ち分と契約者持ち分に分け,会社は,運用戦略によって原資産に影響を与えることで,会社持ち分を最適化するとした.無裁定条件を課して,マルチンゲール法を使って,会社持ち分の最適化(収益率の分散最小化)を行った結果,期末の資産価値を表す式は,危険資産の期末の価格に応じて,3つの区間に分かれることが分かった.また,最適な資産ポートフォリオ過程が得られた.さらに,数値計算によって,会社持ち分の効率的フロンティアを得た. 
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担当授業科目
リスク・マネジメントA 
リスク・マネジメントB 
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