論文
公開件数:97件
No. 掲載種別 単著・共著区分 タイトル 著者 誌名 出版者 巻号頁 出版日 ISSN DOI URL 概要
1 研究論文(学術雑誌)
共著
年金積立運用ポートフォリオのスライド調整の影響
小澤正典 浦谷規
JARIP会報

3, 145-154
2016/05/01




2 研究論文(大学,研究機関紀要)
共著
A binomial model for portfolio insurance with transaction costs
T,Uratani, T. Kondo, K. Terai
数理解析研究所講究録 ファイナンスの数理解析とその応用
京都大学数理解析研究所
1983, 8-21
2016/02/01




3 研究論文(学術雑誌)
共著
年金財政検証における経済シナリオの検討
小澤正典 浦谷規
JARIP会報

2, 1-11
2015/04




4 研究論文(大学,研究機関紀要)
単著
Optimal policy for two-tier pension system
Tadashi Uratani
数理解析研究所講究録1933
京都大学数理解析研究所
1983, 32-43
2015/02/01
1880-2818



5 研究論文(その他学術会議資料等)
共著
A portfolio model for the risk management in public pension

Mathematical and Statistical methods for Actuarial science and finance

183-186
2014
978-3-319-05013-3



6 研究論文(大学,研究機関紀要)
単著
A portfolio model for the management in public pension
浦谷 規
数理解析研究所講究録

1886, 146-153
2014/04




7 研究論文(学術雑誌)
共著
A simple model of the Japanese public pension system and the risk management system by an option hedging strategy
M. Ozawa
International journal of real options and strategy

1/ 1, 29-37
2013




8 (MISC)会議報告等
単著
Linear programming model for Japanese public pension
M. Ozawa
Actuarial and financial mathematics conference Interplay between Finance and Insurance

2013, 63-68
2013/02




9 研究論文(大学,研究機関紀要)
共著
公的年金の数理モデル
小澤 正典
数理解析研究所講究録

1818, 77-85
2012/12/01
1880-2818


公的年金の長期シミュレーションモデルとそのリスク管理法
10 研究論文(学術雑誌)
単著
個人年金の資産効果

日本保険・年金リスク学会 第9回研究発表会 予稿集

9, 38-49
2011/11/05




11 研究論文(学術雑誌)
単著
長寿リスクと個人年金

数理解析研究所講究録

1736, 97-104
2011/04




12 研究論文(大学,研究機関紀要)
単著
個人年金新商品の価格とそのリスク

数理解析研究所


2010/11/25




13 研究論文(学術雑誌)
単著
長寿リスクに対するポートフォリオとGAO

日本保険・年金リスク学会第8回研究発表会予稿集

71-82
2010/10/02




14 研究論文(学術雑誌)
共著
Optimal portfolio with annuity purchase
Takashi Kobayashi
proceeding of EURO2010

118
2010/07




15 研究論文(大学,研究機関紀要)
単著
Lifetime Ruin, Consumption and Annuity

数理解析研究所講究録

1675, 26-37
2010/02




16
共著
年金とポートフォリオ戦略
浦谷規
日本オペレーションズ・リサーチ学会発表会

44-49
2009/09




17 (MISC)その他記事
単著
生命保険事業のEVに関するオプション理論分析‐年金と投資戦略の金融工学分析
浦谷 規
簡保財団

1-32
2009/06




18 (MISC)その他記事
単著
サブプライム金融危機と2040年代の社会経済
浦谷 規
アエラスブックレット

14
2009/03




19
単著
年金と資産配分戦略
浦谷 規
The third Sapporo workshop on financial engineering,


2009/01




20 研究論文(大学,研究機関紀要)
単著
Swaption pricing-A Binominal approach
Uratani Tadashi
数理解析研究所講究録

1580, 163-173
2008/12




21 (MISC)速報,短報,研究ノート等(大学,研究機関紀要)
共著
バブル経済再考
浦谷規
アエラスブックレット


2007/12




22
共著
バミューダ型デリバティブ価格近似の上限およ
び下限
浦谷規,小澤正典,北川雄大
Proceedings of the Sapporo Symposium on Financial Engineering and Its Applications,

40-50
2006/12




23 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
共著
Negotiation process in Project financing
Tadashi Uratani, M. Ozawa, T. Kobayashi, K.Wakayama
Proceedings of IFORS05


2005/07




24 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
単著
Risk Management in Project Financing
Tadashi Uratani
EURO XX, 20th European Conference on Operational Research, 2004, Rhodes,Greece


2004/07




25
共著
公立大学PFI事業の分析
浦谷 規 門岡 亮 小林 雅弘
日本オペレーションズリサーチ学会 2004年発表会アブストラクト集

152-153
2004/03




26 研究論文(学術雑誌)
単著
金融工学における極値理論とリスク管理
浦谷 規
第3回SPLUSユーザーカンファランス

A3-A10
2003/11




27
共著
PFIとOR-BOTを中心として

日本OR学会2003年研究発表会アブストラクト


2003/09




28 (MISC)その他記事
共著
情報システムと情報技術事典

培風館


2002



「プロジェクト・ファイナンス」担当
29
共著
アジア型オプションの編微分数値解法の比較

日本金融・証券計量・工学学会 2002年夏季大会予稿集


2002



313~321頁 共著者:三好啓太、大石隆寛、浦谷規
30
共著
Static Replicating Portfolioによるバリア・オプションのヘッジ
福田智尚、浦谷規
日本金融・証券計量・工学学会 2002年夏季大会予稿集

140-151
2002



140~151頁 共著者:福田智尚、浦谷規
31 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
単著
Drawdown Control Portfolio Insurance

2nd Euro-Japanese Workshop on Stochastic Risk Modelling for Finance, Insurance, Production and Reliability, Chamonix, France


2002/09




32 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
共著
Bermudan Swaption princing by Lattice Method

IFORS 2002, Edinburgh, UK


2002/07



共著者:Uratani,T. Utsunomiya,M.
33 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
単著
Drawdown Portfolio Insurance

5th Columbia-JAFEE Conference in Mathematics of Finance, NY, NY, USA


2002/04




34 研究論文(学術雑誌)
共著
プロジェクト企業における創業者利益のための資本構造 (数理解析研究所)
浦谷規、宇都宮誠、岸本博則
京都大学数理解析研究所

講究録 1252, 233-240
2002/02



233~240頁 共著者:浦谷規、宇都宮誠、岸本博則
35
共著
「Default risk in Project Financing for dual scheduled amortization」

学習院大学 日本金融・証券計量・工学会 2001年冬季大会


2001/12



1~13頁 Uratani,T.Utsunomiya,M.
36
単著
「プロジェクトファイナンスにおける資金調達の工夫の確率解析-債務のDual amotizationと株主のGeneral partnerのメリット-」

大坂大学 ファイナンスの理論と応用に関する総合的研究


2001/11




37 研究論文(大学,研究機関紀要)
共著
「企業におけるジェネラルパートナー利益の確率解析」
浦谷規、宇都宮 誠、岸本博則
京都大学数理解析研究所・研究集会「あいまいさと不確実性を含む状況の数理的意思決定」


2001/11



共著者:浦谷規、宇都宮 誠、岸本博則
38
共著
「プロジェクト企業の資本構成と倒産リスク」「不確実性の下での数理的意思決定の研究」プログラム
浦谷規、宇都宮 誠
北九州市立大学


2001/10



共著者:浦谷規、宇都宮 誠
39
共著
「Tail Dependencyがあるポートフォリオのコヒレントリスク測度を用いたリスク管理」
土屋 敦、山本将紀、浦谷規
日本金融・証券計量・工学学会 2001年 夏季大会予稿集


2001/08



126~138頁 共著者:土屋 敦、山本将紀、浦谷規
40 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
単著
Default risk with double scheduled amortization

20th IFIP TC7 conference on System Modelling and Optimization


2001/07



20th IFIP TC7 conference on System Modelling and Optimization on s
41 (MISC)その他記事
単著
(書評) 「LTCM 伝説」

金融財政事情

61
2001/05



61頁
42
共著
「外国投資の為替リスク管理のための数理モデル」数理解析研究所講究録1194
浦谷規、廣谷清二
京都大学数理解析研究所講究録1194


2001/03



174~184頁 共著者:浦谷規、廣谷清二
43 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
共著
Coherent Risk Measures and the calibration by Linear Programming
Uratani Tadashi, Yoshifumi Mukaidono
Proceedings of JAFEE international conference


2000/12



311~316頁 共著者:Uratani Tadashi, Yoshifumi Mukaidono
44
共著
外国投資の為替リスク管理のための数理モデル
浦谷規、廣谷清二
科学研究費研究集会「不確実性の下での数理モデルの構築と最適化」


2000/11



共著者:浦谷規、廣谷清二
45
共著
信用リスクを考慮した債権価格モデル
三浦大輔、池田達彦、浦谷規
応用数理学会


2000/10



共著者:三浦大輔、池田達彦、浦谷規
46
共著
リスク測度と無裁定価格―Coherent Risk and Incomplete Market Prices
浦谷規、向殿佳史、柴田智彦
応用数理学会


2000/10



共著者:浦谷規、向殿佳史、柴田智彦
47
共著
金利モデルにおける時間変更Brownian MotionとHull-Whiteモデルの比較
宮崎知宏、三好啓太、浦谷規
日本金融・証券計量・工学学会夏季大会予稿集


2000/07



207~221頁 共著者:宮崎知宏、三好啓太、浦谷規
48 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
共著
Generalized binomial model for Option pricing and the martingale measure
Uratani Tadashi, Miyashita Keiki, Yamamoto Masanori
Proceeding of The Fifth Conference of the Association of Asian-Pacific Operations Research Societies within IFORS: CD-ROM section 08-03


2000/07



共著者:Uratani Tadashi, Miyashita Keiki, Yamamoto Masanori
49
共著
VaR とコヒレントリスク測度
柴田智彦、向殿佳史、浦谷規
日本金融・証券計量・工学学会夏季大会予稿集

21-32
2000/06



21~32頁 共著者:柴田智彦、向殿佳史、浦谷規
50 研究論文(学術雑誌)
共著
Lattice calculation for forward LIBOR model
Uratani T., Utsunomiya M.
Proceedings of JIC 99, No.5

Proceedings of JIC 99/ No.5, 429-436
1999



429~436頁 共著者:Uratani T., Utsunomiya M.
51
共著
HJMモデルにおける短期金利プロセス
大石良則、浦谷規
日本金融・証券計量・工学学会冬季大会予稿集


1999/12



177~183頁 共著者:大石良則、浦谷規
52
共著
一般化2項モデルとその確率測度
宮下景樹、山本将紀、浦谷規
日本金融・証券計量・工学学会冬季大会予稿集

163-176
1999/12



163~176頁 共著者:宮下景樹、山本将紀、浦谷規
53 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
共著
Lattice calculation for forward LIBOR model
Uratani T., Utsunomiya M.
The 15th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societeies, Beijing, Chine


1999/08



共著者:Uratani T., Utsunomiya M.
54 研究論文(学術雑誌)
単著
プロジェクト・ファイナンスの展開と債務保証モデル

『オペレーションズ・リサーチ』

48/ 9, 491-494
1998



491~494頁
55 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
単著
Valuation of Completion guarantee in BOT project

Abstract of the fourth conference of the association of Asia-Pasific Operational Research Societies, Melbourne, Australia


1997/12




56
共著
Javaによるネットワーク透過エディターとその効果
金田聡史、北川和裕、浦谷規
平成8年度科研費基盤研究(A)研究成果報告書


1996/12



113~120頁 共著者:金田聡史、北川和裕、浦谷規
57 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
共著
Private Infrastracture Investment
T.Uratani, K.Awai, E.Takigawa
Proc. Second International Symposium on Operations research and its Applications, Lecture Notes in Operations Research 2, World Publishing, Beijing, Chine


1996/12



624~630頁 共著者:T.Uratani, K.Awai, E.Takigawa
58
共著
HJMモデルの格子計算法

日本金融・証券計量・工学学会冬季大会予稿集


1996/11



139~145頁 共著者:宇都宮誠、浦谷規
59
共著
Longstaff-Schwartzの金利期間構造モデルにおける定常パラメータの推定の改善

日本金融・証券計量・工学学会夏季大会予稿集


1996/07



140~149頁 共著者:松崎宏、小峯淳、浦谷規
60 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
共著
Estimation of historical term structure of interest rates from Japanese -year coupon Treasury bonds

14th Triennial Conference, The International Federation of Operational Research Societies, Vancouver, B.C.,Canada


1996/07



共著者:T.Uratani, M.Okayama
61 研究論文(学術雑誌)
単著
ファイナンス工学と確率過程

信学技報 Vol.94, No.545

49-54頁
1995



1.派生証券 -1.オブション -2.先物契約と先渡し契約 -3.スワップ -4.ファイナンスの基本原理 2.Black-Scholes Moael 3.Black-Scholes Moael 4.派生証券のPDEの解法 5.マルチンゲールとモルサノフ定理 6.マルチンゲールによる派生証券価格理論 49~54頁
62 (MISC)その他記事

ファイナンス工学とゆらぎ

第9回ゆらぎ現象研究会 招待講演


1995/11



1.Black-Scholesのモデル 2.賠償戦略と裁定取引 3.Black-Scholesのオプション価格式 4.Fernman-Kacの定理
63
単著
Longstaff-Schwartgの2要因モデルの日本国債での検証

日本オペレーションズリサーチ学会 ファイナンスのOR研究部会(東京工業大学)


1995/05



1.Longstaff-Schwartgモデル 2.金利のボラティリティの推進 3.割引債価格の推定 4.1要因モデルとの比較 5.YTM時条例の分析
64
単著
金利機関構造の平滑化の比較

日本オペレーションズリサーチ学会春季研究発表会(広島・修道大学)


1995/03



1.線形回帰による割引債価格の推定 2.割引関数の単調減少化 3.平滑化による最終利回り曲線の推定 4.平滑化による比較 170~171頁
65
単著
国債のデータ解折と金利の期間構造

日本金融・証券計量・工学学会 冬期大会(統計数理研究所)


1994/12



1.10年国債のデータ解析 2.線形回帰モデルによる割引債価格の推定 3.5年割引国債価格との比較 4.裁定取引機会 6~19頁
66
単著
国債のYTM(最終利回り)の比較

日本金融・証券計量・工学学会冬期大会(統計数理研究所)


1994/12



1.線形回帰による割引債価格の推進 1.1.部分回帰法 1.2.Aggregatim法 2.平滑化手法 2.1.局所重み付回帰 2.1.核型推定量による平滑化 3.YTMの平滑化 1~5頁
67
単著
国債と金利の期間構造

1994年度科学研究費総合A「確率解析の応用」研究発表会(名古屋大学)理学部


1994/12



1.10年国債のデータ解析 2.線形回帰モデルによる割引価格の推定 3.5年割引国債価格の比較 4.裁定取引機会 67~70頁
68
単著
国債のデータ解析と金利の期間構造

日本オペレーションズリサーチ学会 ファイナンスのOR研究部会(東京工業大学)


1994/09



1.10年国債のデータ解析 2.線形回帰モデルによる割引債価格の推定 3.5年割引国債価格の比較 4.裁定取引機会 1.2節についてのみの研究発表
69
共著
Splusにおけるノンパラメロリック時条列解析

日本オペレーションズリサーチ学会 ORソフトウェア研究部会(青山学院大学)


1994/04



指数型分布に従うデータを時条列解析し、非心※分布に従うプロセスを推定する方法を提案した。
70 研究論文(大学,研究機関紀要)
単著
投資における情報の価値 -Market Timing の価値-

法政大学工学部研究集報 No.28

169-178頁
1992



1.完全予測の情報価値 2.不完全情報予測の価値 3.日経平均株価によるシミュレーション 169~178頁
71 研究論文(学術雑誌)
単著
ポートフォリオインシュアランス

BASIC数学 Vol.24, No.5

60-64頁
1991/05



1.離散時間モデル 2.裁定取引とマルチンゲール測度 3.動的投資問題への応用 60~64頁
72 研究論文(学術雑誌)
共著
金利構造と金利感応証券の価格理論

『オペレーションズリサーチ』

36/ 4
1991/04



1.無倒産証券の裁定価格理論 2.Cox-Iugersell-Rossモデル 3.金利感応証券の価格決定 4.金利感応証券の先物および先渡価格
73 研究論文(学術雑誌)
共著
動的ポートフォリオ理論とICAPM

『オペレーションズリサーチ』 Vol.36, No.2

36/ 2, 96-162頁
1991/02



1.最適消費とポートフォリオ政策 -1.Black-Scholes モデル 2.ICAPMモデル 分担執筆 96~162頁
74 研究論文(学術雑誌)
共著
条件付証券の価格理論

『オペレーションズリサーチ』

36/ 1, 34-40頁
1991/01



1.モデルの定式化 2.裁定取引材会と動的定価市場 3.Black-Scholes オプション価格式 分担執筆 34~40頁
75 研究論文(学術雑誌)
共著
静的ポートフォリオ理論とCAPM

『オペレーションズリサーチ』

35/ 12, 662-669頁
1990/12



1 静的ポートフォリオ理論 (イ)2ファンド分離定理 (ロ)フロンティア・ポートフォリオ (ハ)効率的フロンティア・ポートフォリオ 2 ポートフォリオ・フロンティアの数理 3 CAPM 4 CAPMの応用 (イ)Capitalbudgeting (ロ)証券選択 (ハ)スーパー効率的ポートフォリオ・フロンティア 662~669頁
76 研究論文(学術雑誌)
共著
ファイナンス理論の概要

『オペレーションズリサーチ』

35/ 11, 618-623頁
1990/11



ファイナンス理論の3つの中心課題を概説した。第1は静的ポートフォリオ理論とICAPM。第3は条件付証券の価格理論である。 618~623頁
77 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
単著
Market Efficieucy of Call option

Abstracts of XXIX TIMS Institute of Management Sabull


1989/07



静的ポートフォリオ理論のリスクと動的ポートフォリオの代表であるコールオプションの収益率と分散の関係を明らかにした。 全1頁95頁
78 研究論文(学術雑誌)
単著
投資リスクと動的投資理論

『オペレーションズリサーチ』

34/ 1
1989/01



マーコビッツのMPT(Modern Portfobt Theory)の静的ポートフォリオ理論とオプション理論を中心とする動的ポートフォリオ理論の関係を明らかにした。第2節ではMPTのリスク概念を明らかにし、第3節では、その均衡論的結果CADMのリスクを明らかにする。第4節では動的投資理論におけるリスクをオプションを例にとって論説している。
79 研究論文(学術雑誌)
単著
オプションとポートフォリオインシュアランス ―安全性を考えた新しい投資方法―

『オペレーションズリサーチ』

32/ 12
1987/12



確率的に共動する危険資産と安全資産を動的に組合せたポートフォリオを構成することによって、ある一定の投資額を確保する投資が可能になることを示した。論文の構成は、第2節ポートフォリオインシュアラスの定義とその動的ヘフジッグン法、次に第3節オプションを利用したポートフォリオインシュアランスを示した。最後の第4節ではオプションの社会的機能について述べた。 788~793頁
80 研究論文(学術雑誌)
単著
南北問題とプラント委員会

『オペレーションズリサーチ』

29/ 1
1985/01



世界有数の金融資産保有国であり、マイクロ電子技術の進展著しいわが国が果たすべき、南北問題についての役割を、プラント委員会報告を参考にしながら、システム科学者向けにあきらかにした。特に現在の金融革新下の金融システムは、リスク評価という確率統計的手法を系統的に活用すべき分野であり、その可能性を展望した。
81 (MISC)総説・解説(学術雑誌)
共著
Gaming Simulation using Micro-Computer Communication

Abstracts of Tenth IFO R S International Conference on Operational Reserch North-Hlland


1984/08



従来のゲーミング・シミュレーションが協力ゲーム的状況をモデル化しにくかった点を、マイクロ・コンピュータを複数台相互通信させることによって、ゲーミング参加者の意決定を変化する状況に合わせて、カラーグラフィック表示により容易に行えるシステムを構築した。ゲーミングの目標である学習効果は従来の方法より時間的にも可能とになった。 適用は、南北問題における資源工業製品、貿易、金融など幅輳する国際問題へ行った。
82 研究論文(学術雑誌)
共著
金融革新と資産選択
香西泰、浦谷規
『ビジネス・レビュー』

31/ 4
1984/04



70年代の高インフレ及び情報処理通信技術の進展に端を発する金融規制緩和と金融革新について、一般投資家の立場からポートフォリオ選択分析を行っている。情報技術革新がこの効果を亨受しているものであることを示した。また新金融商品がポートフォリト選択に影響を与えるための条件も示した。 共著者:香西泰、浦谷規
83 (MISC)その他記事
共著
ローマ・クラブ 第8レポート「マイクロ電子技術と社会」

ダイヤンモンド社


1983



マイクロ電子技術とマクロ経済学(ギュンター、フリードヒス論文)マイクロ電子技術―未来の鍵となる技術/生産/事務と管理職/資本節約効果/脱工業社会について/雇用の減少しているサービス部門/国際貿易/「集中化」対「分散化」/雇用問題/ソフトウェアについてはどうなるか?/労働時間の短縮 ―失業対策の第一の方法/質的経済成長 ―失業対策の第二の方法 第6章担当
84
共著
地域間物流の変化の分析

日本計画行政学会全国大会


1983/10



エネルギー消費効率の相対的に低い物流システムの変化を計量的に分析し、将来展望を行っている。データとして「全国貨物純流動調査」S45,50,55年を用い、構造変化の要因を次の点について解明した。 (1) 産業分析 (2) 地域別分析 (3) 物流運輸機関分担率変化の要因 これらについて、ロット規模平均トリップ長、総出荷量についてシェアの弾力性を求めた結果、鉄道の非選好が明らかになった。また、海運はロット規模が変化しなければシェアは拡大することが示された。 共著者:小泉、村田、浦谷規
85
共著
(学会発表論文) Arms Raceにおける情報の価値

日本オペレーションズ学会研究発表会


1983/03



軍備拡大のメカニズムであるBalance of Powerという抑止力についてのRichardsonモデルに情報構造を導入し、軍拡を緩和するための情報の価値をモデル分析している。分析結果は両国が降伏条件となる情報をより把握し会うこと、兵器の程度を減少させることにより、保有兵器数は減少させうることを理論的に示した。 共著者:久野誉、浦谷規
86 (MISC)その他記事
共著
世界石油需給の現状とOPEC戦略

文部省科学研究費補助金エネルギー特別研究とエネルギーに関する経済的研究 研究成果報告書


1983/03



1981年初めよりの原油市場の軟化に伴い、現在の調整期が終わればまた上昇傾向をたどるという仮説と、80年代に実質上昇はなくむしろ下向傾向であるという仮説がある。 この2仮説に対して、 (1)原油需要 (2)非OPEC産油国供給と備蓄放出 (3)OPECの行動原理 (4)石油消費国の対応に関してモデルのサーベイを含めて2説の妥当性を検討した。 共著者:森口親司、浦谷規
87 研究論文(学術雑誌)
単著
OPECの石油価格決定モデルとオイルマネーにおりるコンフロテーションと協調

『計画行政』

8
1982/04



OPECの原油価格決定をHigh Absorptive Capacity諸国とLow Absortive Capacity諸国に分けて、工業国インフレーションをも含めた計量モデルで長期予想を行っている。既存の諸研究機関の予測を評価するときの前提を比較するための基準を示し、より現実的予想の指針も与えている。原油価格を市場にゆだね実質価で大きく変動するのはOPECと工業国のコンフロテーションであり、長期的視点に立った安定的方法により協調が世界経済にとってプラスである。
88
単著
薬価基準による薬づけ制御モデル

日本オペレーションズ学会研究発表会


1982/03



国民所得の6%以上を占め、人口の高齢化により今後増加の予想される医療費率の薬剤費についての薬づけ状態を改善するバルクライン法の評価を公的機関、医家、製薬会社の三者間の情報構造と情報の流れをモデル化によって行った。結論は現行の90%バルクライン法では製薬会社のダミー会社と医家の結託により、時間が経過していても限界価格に収束しない可能性があるので、さらに低いバルクライン、例えば平均値バルクライン等が適切であるという結論を示した。
89 研究論文(学術雑誌)
単著
国際政治経済と反対称の進化論

『国際問題』

261
1981/12



現在の国際政治経済システムの変容を反対称の進化論としてとらえる。変化は抑止力という対象理論から核軍備へ巨大な消費を続ける米ソ超大国の相対的地位の凋落と原油価格高騰による累積資産を加えるOPEC諸国と、マイクロエレクトロニクス技術の進展著しいわが国とが非対象論理をとっていることにある。この反対称は国際政治経済社会を、新しい安定へ展開させる重要な要因である。現在の国際政治経済社会の不安定を解消するには、既存の対象への逃避を捨て、反対称による問題解決を図らねばならない。
90
単著
LONG-TERM MODEL FOR OIL PRICING AND INVESTMENT DECISION OF OIL MONEY

理論・計量経済学会 1981年度大会報告要旨


1981/10



長期原油価格予測をOPEC及び工業国について計量経済モデルを構築し、OPEC側について高国内投資、低国内投資のシナリオと工業国について工業製品価格を一定、5%増、10%増というシナリオの組合わせ6ケースのシナリオに関して分析している。国内投資を推進するケースは、石油価格は工業製品価格上昇以上に高騰し、オイルマネー投資のケースには、工業製品価格が、高率で上昇するケースを除いて、20~30年後には安定すると予測される。
91
単著
Energy demand assementfor uncertainty Application of Iinear partial information analysis

日本オペレーションズリサーチ学会研究発表会


1981/03



長期エネルギー需要予測は将来の不確実性のために極めて困難であるが、この問題を不確実性化の意志決定理論KoflerのPartial Information decision makingを用いるとある程度解決可能となる。16の長期エネルギー需要シナリオにPartial Information strucureを仮定し、数少ないケースにまとめ、予測の健全性(Robustness)を確保する方法を提唱した。
92 研究論文(学術雑誌)
単著
原子力のエネルギー経済的条件

『貿易と産業』 Vol.122, No.3

122/ 3
1981/03



原子力は現在の技術では電力という最終エネルギーに交換される。工業国が原子力政策を進めることは、エネルギー需要の電力化を意味する。電力需要は、完全殿か需要、部分的電化需要、非電化需要に分類され、電力需要拡大は価格競争的、部分的電化に期待される。 供給価格は、 (1)設備費用とその稼働率 (2)設備建設期間 (3)送配電システム (4)燃料費とその熱効率に依存する これらの4要因を費用評価曲線で分析し、負荷需要毎に最適電力供給システムが存在することを明らかにし、原子力発電の可能性と限界を論じた。
93 研究論文(学術雑誌)
単著
エネルギー問題における意志決定のOR分析

『オペレーションズ、レサーチ』 Vol.26, No.7

26/ 7
1981/03



OPECが原油を合理的に活用するときの原油価格を長期的にモデル解析し、原油輸入国の備蓄政策がOPEC独占価格にいかに対抗しうるかを分析している。 (1)OPECの価格決定モデルでは単なる原油売却収入最大化ではなく、累積金融資産及び国内開発闘志をも含めた総合的収益最大化モデルであり、累積資産を増加するにつれ、価格上昇率は暖かになることを示した。 (2)石油備蓄モデルでは、OPECと石油収入国がそれぞれ原油価格と備蓄運用を政策としてゲームを行うよう定式化され、消費国が備蓄を弾力的に運用すると原油価格上昇にブレーキをかけうることを示した。
94 (MISC)その他記事
単著
(学位論文) Strategic Assessment of Energy Demand

東京工業大学工学博士 学位論文


1980/12



エネルギー供給施設建設のリードタイムが長いことから、長期需要予測が必要である。その不確実性をRobustなものにすることを目標としている。テーマは、 (1) エネルギー効率と省エネルギー (2) エネルギー需要予測とそのモデル (3) エネルギー価格とその戦略 (4) 不確実性に対する戦略的アセストント 以上により、エネルギー需要予測の大規模なモデルに見失われがちな「Consistency」をガイドしうる柔軟性を備えたモデルの提案を行っている。
95
単著
STABILITY CONSUMERS STOCKPILING STRATEGIES UNDER CARTEL PRICES

理論・計量経済学会 1980年度大会報告要旨


1980/10



石油備著の経済的意義をNicholsのモデルをカルテル及び消費国の政策に注目して拡大発展している。解は、双方独占、売手競争において、ゲーム論的に分析している。買手競争において、非協力ゲームになる協調が必要であることを示した。
96 研究論文(学術雑誌)
単著
エネルギー需要予測とエネルギー効率

『公害研究』

19/ 4
1980/04



長期エネルギー需要予測の争点である「ソフトパス」対「ハードパス」に対する基本的分析フレームを与える。エネルギー需要フローを明確にし、各段階における技術毎の物理的エネルギー効率の理論的、工学的可能性をあきらかにした。エネルギー資源とエネルギー最終需要を結ぶ交換プロセスの選択は、経済的えねるぎー効率つまり価格と政策によるエネルギー供給設備計画であり、環境評価も含めてシステム的に行うべきことを示した。
97
単著
省エネルギーと日本のエネルギー需要モデル

日本オペレーションズリサーチ学会研究発表会


1979/03



日本のエネルギー需要予測モデルを次の点について構築している。 (1) 産業構造変化 (2) 原油価格 (3) 省エネルギーとエネルギー原単位 これらの予想は(1)に関しては日本のGNP最大になるLineai Programing解をDynamicに繰直し計算によって求め、(2)についてはDynamic Programingを使ってBcnshahaモデルを拡張して求めた。(3)はGyftopolosの熱力学的原単位を参考に政府発表目標値を外挿して求めた。それぞれのシナリオに基づいて1人当たり最終エネルギー需要を6ケースについて2030年まで求めた。